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第二屆 列印 E-mail

 

 

 1992年 第二屆陳文成統計科學獎學金  得獎者
 

陳俊雄(清華大學統計所碩士班)
論文:Stochastic Regression Model with Heteroscedastic Disturbance

評審結果:這個研究計畫,在探討具異質變異的隨機迴歸模型裡,加權最小平方法的漸近性質。其特徵在於引進非線性最小平方法來處理異質變異中的參數估計問題,是現有理論一個有意思的推廣。另外,解決問題所利用的機率工具,也比其他研究計畫來得深刻。不過計劃主持人在未來的研究中,似乎可考慮放寬條件變異本身幾近遍歷的性質,這對時間序列中ARCH模型的研究,可能較有影響力。

謝侑華(成功大學工業管理系碩士班)
論文:每日即期匯率之探討-自迴歸條件異質變異數模型

評審結果:這個研究計畫,利用自迴歸條件異質變異數模型來探討每日即期匯率的變動。計畫主持人對於所用的模型有相當的理解,明白模型理論上在那些地方重現了匯率變動的特性。對模型實際上是否與數據相符,也做了統計檢定。整個計畫所用統計技巧比其他計畫較有批判反省的能力,知道在什麼條件下,特定的技巧可用,並非直接利用套裝軟體而已。不過這個計畫的文獻較集中於財務相關的領域,如能拓廣參考對象,例如一般統計有關時間序列的最新進展,對主持人的研究工作可能有所助益。

 
 
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